Utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’erogazione/monitoraggio dei prestiti

Linee guida dell’EBA e IA

dell’EBA per i prestiti e il monitoraggio (EBA/GL/2020/06), che entreranno in vigore a breve, dalla tecnologia” affronta un complesso di argomenti di ampio interesse nel mercato.

Utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’industria

una valutazione nell’ambito del rapporto EBA sui big data e l’analisi avanzata (EBA/REP/2020/01), oltre il 60% degli istituti intervistati nell’UE utilizza già le cosiddette soluzioni di analisi dei big data era nell'area della gestione del rischio Anche se è ancora inferiore al 35%, la tendenza è in aumento. L’attuale percentuale relativamente bassa di utilizzo nella gestione del rischio può essere spiegata, tra l’altro, dal fatto che i requisiti normativi per tale utilizzo non sono stati ancora sufficientemente chiariti.

Requisiti per l'uso dell'IA

Tuttavia, con queste linee guida, l’EBA si sta ora muovendo nella direzione del necessario chiarimento di tali requisiti. Sebbene le linee guida stesse affrontino solo brevemente il concetto di innovazione abilitata dalla tecnologia nella sezione sulle strategie e procedure per il rischio di credito, la tabella di feedback associata EBA GL 2020 06 Appendice - Tabella di feedback pubblicata dall'EBA nell'ambito del processo di consultazione va oltre GL sulla concessione e sul monitoraggio dei prestiti affronta esplicitamente questo argomento nella domanda 3. In particolare, si fa qui riferimento al già citato rapporto EBA sui big data e sull’analisi avanzata.

“Big Data & Advanced Analytics” rappresenta un termine generico adatto, che comprende in particolare le tecniche per l’utilizzo di metodi nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel nostro articolo tecnico nel quaderno di lavoro Nuove linee guida EBA per la concessione/monitoraggio dei prestiti di FCH Verlag, discutiamo i requisiti su questo argomento risultanti dalle linee guida EBA, nonché ulteriori requisiti parziali dalle linee guida etiche per un'IA affidabile degli alti- gruppo di esperti di livello per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea. 

Gli elementi di fiducia dell’EBA

In particolare, esaminiamo gli otto cosiddetti elementi di fiducia che formulano i requisiti di vigilanza per le tecnologie innovative:

1. etica
2. Spiegabilità e interpretabilità
3. Equità ed evitamento di pregiudizi
4. Tracciabilità e verificabilità
5. Protezione dei dati
6. Qualità dei dati
7. Sicurezza
8. Tutela del cliente

Questi elementi di fiducia determinano i requisiti per il modello a quattro pilastri dell'ABE nell'area dei Big Data e dell'analisi avanzata con i suoi elementi gestione dei dati, infrastruttura tecnologica, organizzazione e governance, analisi e metodologia.

Requisiti in dettaglio

Per uno sguardo più dettagliato a questi requisiti, contattaci o leggi il nostro articolo tecnico nella cartella di lavoro .

Chi siamo

Gutmark, Radtke & Company (GRCO) è una società di consulenza gestionale specializzata nel settore dei servizi finanziari. Dal 2001 supportiamo i nostri clienti in tutta Europa nella realizzazione di progetti complessi. Una parte importante del nostro lavoro è lo sviluppo di modelli, in particolare nell’ambito della gestione del rischio di credito.

Per ulteriori informazioni sulla nostra esperienza, sulla nostra azienda o su come possiamo supportarvi, non esitate a contattare il Dr. Benny Gutmark o Hans Radtke .